V tejto casti serialu budeme hovorit o subsysteme spravy penaznych prostriedkov, teda o sposobe vedenia uctov a obchodov.
Subsystem spravy penaznych prostriedkov (Treasury)
Subsystem spravy penaznych prostriedkov (dalej budem pouzivat tradicny termin \"Treasury\" je zakladnym subsystemom na automatizovanu podporu velkobankovych (wholesale) aktivit banky a vo svojom zaklade zahrnuje subsystemy pre penazny a devizovy trh. Z tohto dovodu a na zaklade (este nedavno vseobecne platnych) pravidiel anglosaskeho bankovnictva o oddeleni malo- a velkobankovych aktivit, sa na trhu pomerne casto objavuju specializovane systemy pre Treasury, ktore sa v univerzalnych bankach musia integrovat do bankoveho IT systemu. V po nemecky hovoriacich krajinach sa vsak obvykle integrovane systemy a vdaka poslednemu vyvoju vo svetovom bankovnictve, aj povodne velkobankove systemy postupne doplnaju o maloobchodne funkcie. System Treasury, ktory je vacsinou zamerany na nasledne spracovanie realizovanych obchodov a nie na podporu pri ich bezprostrednej realizacii, byva obvykle (aspon v bankach s vacsim poctom aktivit na penaznom a devizovom trhu) doplneny specializovanym \"front-office\" dilerskym subsystemom - ten sa casto pouziva aj na realizaciu obchodov na kapitalovych trhoch. Dalsim doplnkom subsystemu Treasury (najma zaistovacie obchody) su specializovane subsystemy pre derivativne produkty.
Subsystemy Treasury obvykle zabezpecuju:
- vedenie nostro a loro uctov
- vedenie uctov, na ktorych sa realizuju operacie penazneho a devizoveho trhu
- zadavanie a vedenie obchodov (\"dilov\") penazneho a devizoveho trhu. Na prve zadavanie dilov sa vsak casto pouzivaju specializovane \"front-office\" dilerske systemy.
- Neodmyslitelnou nutnostou je viacmenovy charakter spracovania a uctovnictva. Ak hlavna uctovna kniha banky nie je viacmenova, Treasury moze viest vlastnu viacmenovu uctovnu knihu (subledger). Nevyhnutnostou su revaluacie podla zmien kurzov jednotlivych mien.
- Sledovanie pozicii, angazovanosti a rizik, realizovane bud priamo v subsysteme Treasury alebo v nadvaznosti a v spolupraci so subsystemom Riadenia rizik. Subsystem by mal poskytovat on-line real-time informacie pre obchodnikov (prip. cez interfejs na dilersky system \"front-office\") a pre \"spravcov Treasury\", ktorym by mal poskytovat podporu na rozhodovanie o dalsom vyvoji a strategickom riadeni Treasury banky.
- Automatizaciu zuctovania dilov (prijimanie a generacia konfirmacii obchodov, platieb, aviz). Byva moznost preddefinovat pre kazdeho zakaznika, resp. pre kazdy trh (prip. v kombinacii s typom dilu) standardne parametre na zuctovanie, ktore vsak v individualnych pripadoch mozno zmenit.
- Projekciu buduceho vyvoja, najma devizovych pozicii, pozicii nostro uctov, kalendare splatnosti a likvidity banky (prip. jednotlivych casti - nakladovych stredisk banky).
Informacie o dile, spravidla prevzate z \"front-office\" dilerskeho systemu (mozno vsak zadavat aj priamo do \"back-office\" subsystemu Treasury), sa v Treasury validuju a kontroluju vzhladom k existujucim globalnym a ciastkovym limitom. Po validacii sa okamzite aktualizuju pozicie, angazovanost, cash-flow, atd. - aktualizovane hodnoty su okamzite k dispozicii na dalsie dopyty, pripadne sa okamzite odovzdavaju spat do \"front-office\" dilerskeho systemu. Na verifikaciu jednotlivych dilov back-office su k dispozicii rychle a efektivne procedury, ktore umoznuju doplnenie implicitnych parametrov na zuctovanie dilu, prip. ich prepis. Po verifikacii sa iniciuju pozadovane automaticke procesy back-office (generacia sprav na zuctovanie dilu, vytvorenie zaznamov do databazy dilov, generacia uctovnych poloziek, atd.).
Struktura databaz sa v mnohom podoba databazam vkladovych a uverovych subsystemov - nostro ucty a ucty na realizaciu operacii na penaznom a devizovom trhu maju strukturu zaznamu velmi podobnu beznym vkladovym uctom (aj kontokorentnym), jednotlive dily sa zase strukturou svojich udajov blizia terminovanym resp. uspornym vkladom (s vypovednou lehotou) alebo uverom (tzv. medzinarodne uvery). Podobne je aj ich spracovanie - castejsie ako pri klientskych uctoch su vsak operacie naslednych zmien parametrov dilov (zmeny splatnosti, obnovy, restrukturalizacie atd.) a korekcne operacie na uctoch (najma na nostro uctoch v nadvaznosti na vysledky rekonciliacie platieb).
Operacie typicke pre penazny a devizovy trh sa casto pouzivaju aj ako vnutrobankove dily na hospodarenie s financnymi prostriedkami v ramci banky. Jednotlive nakladove strediska (alebo pobocky) banky vtedy vlastne spolu obchoduju a kazde z nich spravuje \"samostatne\" svoje financne prostriedky - na tieto ucely sa dokonca urcuju vnutrobankove urokove sadzby a kurzy mien.
Na zaklade informacii z databaz Treasury sa vykonavaju najroznejsie vyhodnotenia - napr. dilov (za den alebo za urcite obdobie) zrealizovanych (alebo otvorenych - t. j. este neskoncenych) kazdeho dilera, nakladove stredisko alebo brokera (ak ich banka vyuziva), pre jedneho zakaznika, v urcenej mene, denne pohyby (aktualne a projektovane), otvorene pozicie, atd.
Note: Dalsia cast bude venovana subsystemu pre investicne bankovnictvo.ddaemon
